L'attività bancaria è l'attività di gestione del denaro, e dove il denaro è coinvolto tutto deve essere attentamente valutato, valutato e misurato. A tal fine, i banchieri si avvalgono di vari concetti matematici. Mentre la funzione specifica di un dirigente in una banca detterà gli strumenti matematici necessari, tutti i banchieri devono avere un'eccellente comprensione dei concetti quantitativi fondamentali.
Tassi di interesse
Il concetto di tassi di interesse è forse il concetto matematico più frequentemente utilizzato nel settore bancario e finanziario. Il tasso di interesse è semplicemente il costo del denaro in un determinato periodo di tempo. Se una banca è disposta a prestare denaro a un mutuatario per un anno al tasso dell'8%, il costo del prestito nell'arco di un anno è pari all'8% della somma originaria presa in prestito. Quindi il costo di sottoscrivere un prestito di $ 1.000 per un anno equivale all'8% di $ 1.000 o $ 80. Mentre l'idea di base è semplice, la matematica può diventare complicata se il tasso di interesse cambia o la somma presa in prestito viene rimborsata a rate.
Valore attuale
Il valore attuale è strettamente correlato ai tassi di interesse e consente al banchiere di valutare il valore di un flusso di pagamenti futuro. Se, per esempio, un investimento in una lavanderia a gettoni costa $ 110.000 in un anno e i tassi di interesse annuali sono al 10%, qual è un prezzo ragionevole da pagare per un simile investimento? Per rispondere a questa domanda, il banchiere calcolerebbe il valore attuale di $ 110.000 previsto in un anno. Il valore attuale equivale al valore futuro in un anno diviso per 1 più il tasso di interesse annuale. Quindi il valore attuale di $ 110,00 è $ 110,00 /(1+0.1) = $ 100.000. In altre parole, ottenere $ 110.000 in un anno equivale a ricevere $ 100.000 oggi.
Valutazione del rischio
La maggior parte dei pagamenti futuri comporta dei rischi, poiché alcuni o tutti i pagamenti potrebbero non riuscire a concretizzarsi. Per quantificare la probabilità di perdita, i banchieri usano strumenti matematici come la deviazione standard. La deviazione standard è una misura di quanto il valore di una variabile tende a variare. Ad esempio, uno stock il cui prezzo sale o scende del 2% al giorno in media presenta una deviazione standard più elevata rispetto a uno il cui prezzo oscilla in media dell'1,5% al giorno. Maggiore è la deviazione standard di un investimento, maggiore è la probabilità sia di un guadagno a sorpresa che di una grande perdita. Questi strumenti aiutano i banchieri a prendere decisioni di investimento chiave.
Gestione del portafoglio
I banchieri gestiscono anche portafogli per conto sia della banca che dei clienti. Un portafoglio è una raccolta di tali investimenti come azioni, obbligazioni e valute. La probabilità che le attività si spostino verso l'alto o verso il basso in direzione opposta rispetto a direzioni opposte determina le prestazioni potenziali del portafoglio. Per quantificare queste mosse, i banchieri usano una misura chiamata coefficiente di correlazione, che varia tra -1 e 1. Se due beni hanno un coefficiente di correlazione di -1 mostrano sempre mosse opposte, mentre una cifra di 1 significa che rispecchiano le mosse degli altri. Utilizzando il coefficiente di correlazione, il banchiere può calcolare il guadagno e la perdita massima nel portafoglio.
