La varianza è una metrica ampiamente utilizzata per determinare il rischio. Gli investitori calcolano la varianza di un rendimento atteso per determinare il rischio relativo di vari scenari di investimento. I project manager calcolano la varianza per determinare se un progetto è fuori budget o in ritardo. Esistono tre metodi comunemente accettati per il calcolo della varianza.
Scostamento basato su dati storici
Calcola la media del set di dati dividendo la somma del set di dati per il numero di punti dati. In questo esempio, ci sono tre punti dati: n1, n2 e n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Calcola la differenza tra ciascun punto di dati e la media del set di dati:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Piazza ogni differenza e somma le differenze al quadrato:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Dividere la somma delle differenze al quadrato per il numero di dati nel set meno 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Varianza basata sulla varianza-covarianza
Usa la funzione Covariance di Excel per calcolare la covarianza.
Calcola il rischio che si verifica il 5 percento delle volte moltiplicando la deviazione standard per 1,65.
Calcola il rischio che si verifica il 5 percento delle volte moltiplicando la deviazione standard per 1,65.
Calcola il rischio che si verifica 1 per cento del tempo moltiplicando la deviazione standard per 2,33.
Varianza basata sul metodo Monte Carlo
Seleziona una distribuzione statistica per approssimare i fattori che influenzano il tuo set di dati. Ad esempio, se si calcola la varianza del rischio di uno scenario di investimento proposto, scegliere una distribuzione che corrisponda al rendimento osservato degli investimenti passati.
Utilizzare un programma per computer per generare tra 1.000 e 10.000 numeri casuali dalla distribuzione statistica selezionata.
Rappresenta graficamente i dati generati in funzione della probabilità e calcola la varianza della distribuzione risultante.
Suggerimenti
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Sono disponibili programmi per computer per il calcolo delle simulazioni di varianza, covarianza e Monte Carlo.
avvertimento
Confrontare sempre le statistiche calcolate con i dati reali quando possibile per evitare una sovrastima o una sottostima della varianza.
