Il rischio non sistematico si riferisce al rischio organizzativo inerente a un investimento. Il rischio non sistematico è diverso per ogni investimento per una società e tiene conto degli effetti potenziali sull'attività se si verifica un evento specifico che potrebbe avere un impatto negativo sull'investimento. Il rischio non sistematico può essere ridotto diversificando gli investimenti e aumentando il numero complessivo di investimenti. Un altro termine per il rischio non sistematico è il rischio residuo per un investimento. Il rischio non sistematico viene misurato attraverso la mitigazione del fattore di rischio sistematico attraverso la diversificazione del proprio portafoglio di investimenti. Il rischio sistematico di un investimento è rappresentato dal coefficiente beta dell'azienda.
Trova il coefficiente beta per il tuo investimento azionario.Il coefficiente beta per le società quotate può essere trovato su qualsiasi servizio di investimento online, come MSN Money o StockA Online Stock trading. Per questo esempio, vengono utilizzati IBM ed EBay. IBM ha un coefficiente beta di 1,05 e un EBay di 1,45.
Determina la quantità di investimenti da collocare in ciascuna azienda. Poiché IBM ha una versione beta inferiore, il rischio non sistematico può essere ridotto inserendo una percentuale maggiore del proprio investimento in questa azienda. Per questo esempio, il 50% dell'investimento sarà collocato in ciascuna azienda.
Determina la beta complessiva (e il rischio risultante) del tuo portafoglio di investimenti applicando la seguente formula: Beta (totale) = Percentuale dell'investimento complessivo 1 x (Beta Investment 1) + Percentuale dell'investimento complessivo 2 x (Beta Investment 2). Beta (totale) = 0,50 * (1,05) + 0,50 * (1,45) = 1,25
